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Netflix, Inc. 백테스트
Netflix, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 38.1%, MDD -42.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 30.2%, MDD -82.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 38.1%, MDD -42.5%, Sharpe 1.05, 시장 노출 61%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 39.8%, MDD -53.9%, 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 높고, MDD는 39.5%p 개선됐습니다(CAGR 38.1%, MDD -42.5%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=65 |
38.1% | -42.5% | 1.05 | 0.90 | 2481.1배 | 24 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=134 |
39.8% | -53.9% | 1.04 | 0.74 | 3309.7배 | 44 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.02 |
37.8% | -52.2% | 1.01 | 0.72 | 2346.0배 | 158 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=104 |
36.3% | -60.1% | 0.97 | 0.60 | 1787.4배 | 34 | 69% |
| Supertrend period=18, mult=4.2 |
27.9% | -58.5% | 0.83 | 0.48 | 386.9배 | 98 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=8 |
28.0% | -60.9% | 0.83 | 0.46 | 390.2배 | 222 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=1.8 |
23.9% | -42.4% | 0.80 | 0.56 | 177.9배 | 78 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=26, mult=3.3 |
15.1% | -47.9% | 0.63 | 0.31 | 29.7배 | 98 | 35% |
| MACD fast=27, slow=56, signal=19 |
12.0% | -72.3% | 0.49 | 0.17 | 15.5배 | 221 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
11.6% | -60.2% | 0.48 | 0.19 | 14.1배 | 502 | 53% |
| 매수후보유 | 30.2% | -82.0% | 0.76 | 0.37 | 596.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 115일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 65일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.