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Nektar Therapeutics 백테스트
Nektar Therapeutics의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.9%, MDD -36.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -99.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.9%, MDD -36.8%, Sharpe 0.54, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.8%, MDD -75.5%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 62.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -36.8%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=39 |
7.9% | -36.8% | 0.54 | 0.21 | 11.4배 | 20 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.5 |
9.2% | -59.9% | 0.49 | 0.15 | 17.3배 | 34 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=198, threshold=-0.03 |
9.8% | -75.5% | 0.43 | 0.13 | 20.5배 | 229 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=15, mult=3.8 |
7.0% | -64.3% | 0.39 | 0.11 | 8.9배 | 68 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=165 |
7.2% | -79.9% | 0.38 | 0.09 | 9.5배 | 51 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=151 |
6.9% | -76.8% | 0.37 | 0.09 | 8.6배 | 53 | 49% |
| Supertrend period=28, mult=3.6 |
7.2% | -90.8% | 0.36 | 0.08 | 9.5배 | 165 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.14 |
4.0% | -97.2% | 0.32 | 0.04 | 3.5배 | 837 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=34 |
0.2% | -98.0% | 0.27 | 0.00 | 1.1배 | 153 | 62% |
| MACD fast=12, slow=41, signal=12 |
-0.3% | -97.6% | 0.26 | -0.00 | 0.9배 | 479 | 52% |
| 매수후보유 | 0.7% | -99.6% | 0.36 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.