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Intellia Therapeutics, Inc. 백테스트
Intellia Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.8%, MDD -30.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -6.9%, MDD -96.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 15.6%, MDD -70.1%, Sharpe 0.54, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 22.5%p 높고, MDD는 26.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.8%, MDD -30.6%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0 |
15.6% | -70.1% | 0.54 | 0.22 | 4.4배 | 76 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=8 |
12.7% | -53.4% | 0.52 | 0.24 | 3.4배 | 20 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=142 |
11.6% | -75.4% | 0.47 | 0.15 | 3.1배 | 12 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=24 |
11.2% | -91.1% | 0.47 | 0.12 | 3.0배 | 130 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3 |
8.2% | -55.0% | 0.41 | 0.15 | 2.2배 | 20 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=21, mult=3.2 |
5.5% | -54.1% | 0.35 | 0.10 | 1.7배 | 12 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=35 |
2.8% | -30.6% | 0.29 | 0.09 | 1.3배 | 2 | 2% |
| MACD fast=19, slow=47, signal=14 |
-7.9% | -96.9% | 0.16 | -0.08 | 0.4배 | 124 | 51% |
| Supertrend period=11, mult=2.5 |
-8.1% | -94.6% | 0.12 | -0.09 | 0.4배 | 92 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.34 |
-13.4% | -87.7% | 0.03 | -0.15 | 0.2배 | 346 | 47% |
| 매수후보유 | -6.9% | -96.4% | 0.30 | -0.07 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 123일 수익률이 0%보다 크면 매수
- 매도 — 123일 수익률이 0% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.