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Nutanix, Inc. 백테스트
Nutanix, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.1%, MDD -8.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -80.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.1%, MDD -8.0%, Sharpe 0.61, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.8%, MDD -59.6%, 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 낮지만, MDD는 72.4%p 개선됐습니다(CAGR 4.1%, MDD -8.0%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=35 |
4.1% | -8.0% | 0.61 | 0.52 | 1.5배 | 4 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.14 |
13.8% | -50.8% | 0.58 | 0.27 | 3.6배 | 81 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=3.5 |
8.5% | -35.1% | 0.56 | 0.24 | 2.2배 | 9 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=63 |
15.8% | -59.6% | 0.56 | 0.27 | 4.2배 | 25 | 69% |
| Supertrend period=12, mult=3.8 |
14.4% | -68.5% | 0.53 | 0.21 | 3.8배 | 39 | 56% |
| MACD fast=7, slow=12, signal=10 |
12.0% | -67.1% | 0.49 | 0.18 | 3.0배 | 251 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=131 |
10.8% | -61.7% | 0.47 | 0.17 | 2.7배 | 21 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=64 |
5.3% | -73.5% | 0.33 | 0.07 | 1.7배 | 21 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=15, mult=2.9 |
1.7% | -63.2% | 0.21 | 0.03 | 1.2배 | 37 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
-2.7% | -75.3% | 0.11 | -0.04 | 0.8배 | 247 | 54% |
| 매수후보유 | 4.8% | -80.4% | 0.37 | 0.06 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.