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NovoCure Limited 백테스트
NovoCure Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.6%, MDD -23.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.6%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 15.9%, MDD -72.7%, Sharpe 0.57, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.6%p 높고, MDD는 22.9%p 개선됐습니다(CAGR 2.6%, MDD -23.5%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=239 |
15.9% | -72.7% | 0.57 | 0.22 | 5.0배 | 9 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=61, k=2.6 |
12.8% | -56.2% | 0.54 | 0.23 | 3.7배 | 20 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.05 |
14.7% | -69.8% | 0.50 | 0.21 | 4.4배 | 86 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=12, mult=3.5 |
9.7% | -60.3% | 0.49 | 0.16 | 2.7배 | 26 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=214 |
8.0% | -87.3% | 0.38 | 0.09 | 2.3배 | 19 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=8 |
7.2% | -78.6% | 0.38 | 0.09 | 2.1배 | 54 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=31 |
2.6% | -23.5% | 0.31 | 0.11 | 1.3배 | 6 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.14 |
0.2% | -93.0% | 0.26 | 0.00 | 1.0배 | 316 | 52% |
| MACD fast=10, slow=24, signal=10 |
-1.1% | -95.9% | 0.22 | -0.01 | 0.9배 | 210 | 52% |
| Supertrend period=14, mult=2.6 |
-7.1% | -93.5% | 0.08 | -0.08 | 0.5배 | 104 | 46% |
| 매수후보유 | -3.6% | -95.6% | 0.31 | -0.04 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 40일 지수이동평균이 239일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일선이 239일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.