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NVIDIA Corporation 백테스트
NVIDIA Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 38.4%, MDD -60.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 36.1%, MDD -89.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 39.4%, MDD -61.0%, Sharpe 0.96, 시장 노출 70%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 42.4%, MDD -69.5%, 노출 85%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 높고, MDD는 28.8%p 개선됐습니다(CAGR 38.4%, MDD -60.2%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=135 |
39.4% | -61.0% | 0.96 | 0.65 | 9375.9배 | 41 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=75 |
38.4% | -60.2% | 0.96 | 0.64 | 7631.6배 | 57 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=73 |
42.4% | -69.5% | 0.95 | 0.61 | 16686.6배 | 55 | 85% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=-0.03 |
35.0% | -59.6% | 0.89 | 0.59 | 3848.5배 | 191 | 72% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
29.3% | -57.0% | 0.86 | 0.51 | 1190.8배 | 82 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=2.3 |
22.4% | -55.6% | 0.79 | 0.40 | 261.4배 | 118 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=25, mult=2.4 |
22.8% | -55.3% | 0.78 | 0.41 | 286.7배 | 140 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=9 |
25.9% | -76.5% | 0.77 | 0.34 | 571.8배 | 288 | 55% |
| MACD fast=24, slow=46, signal=22 |
22.2% | -74.6% | 0.69 | 0.30 | 249.4배 | 258 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.12 |
13.9% | -78.3% | 0.52 | 0.18 | 35.6배 | 758 | 55% |
| 매수후보유 | 36.1% | -89.7% | 0.82 | 0.40 | 4872.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 135일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 135일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.