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Nova Ltd. 백테스트
Nova Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 14.5%, MDD -53.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 22.1%, MDD -56.4%, Sharpe 0.73, 시장 노출 61%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 22.7%, MDD -54.6%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 10.6%p 높고, MDD는 41.9%p 개선됐습니다(CAGR 14.5%, MDD -53.3%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=68, slow=202 |
22.1% | -56.4% | 0.73 | 0.39 | 192.6배 | 19 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=196 |
22.7% | -54.6% | 0.72 | 0.42 | 216.9배 | 25 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=51 |
18.2% | -73.7% | 0.65 | 0.25 | 81.9배 | 40 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.23 |
14.5% | -53.3% | 0.59 | 0.27 | 35.5배 | 156 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=16, mult=1 |
10.6% | -74.3% | 0.46 | 0.14 | 14.3배 | 182 | 49% |
| Supertrend period=29, mult=3.1 |
10.3% | -94.9% | 0.45 | 0.11 | 13.1배 | 170 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=19 |
7.0% | -54.9% | 0.43 | 0.13 | 6.0배 | 38 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.9 |
8.5% | -63.3% | 0.41 | 0.13 | 8.5배 | 114 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.04 |
5.3% | -86.7% | 0.33 | 0.06 | 3.9배 | 302 | 54% |
| MACD fast=19, slow=24, signal=12 |
-4.1% | -98.0% | 0.12 | -0.04 | 0.3배 | 400 | 52% |
| 매수후보유 | 11.5% | -98.2% | 0.48 | 0.12 | 17.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 68일 지수이동평균이 202일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 68일선이 202일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.