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Northwest Bancshares, Inc. 백테스트
Northwest Bancshares, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 5.9%, MDD -48.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -66.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.7%, MDD -15.4%, Sharpe 0.38, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 5.9%, MDD -48.9%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 낮지만, MDD는 50.5%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -48.9%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=43 |
2.7% | -15.4% | 0.38 | 0.17 | 2.3배 | 18 | 4% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
5.9% | -48.9% | 0.35 | 0.12 | 6.1배 | 71 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=181 |
4.3% | -66.5% | 0.29 | 0.06 | 3.8배 | 55 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=72 |
4.2% | -60.8% | 0.29 | 0.07 | 3.7배 | 71 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=80 |
4.1% | -65.6% | 0.28 | 0.06 | 3.6배 | 65 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=166, threshold=-0.13 |
2.8% | -81.6% | 0.24 | 0.03 | 2.4배 | 137 | 84% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=29, mult=2.9 |
0.2% | -39.6% | 0.06 | 0.01 | 1.1배 | 22 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
-1.4% | -87.6% | 0.06 | -0.02 | 0.6배 | 177 | 56% |
| MACD fast=35, slow=47, signal=39 |
-3.0% | -94.4% | -0.00 | -0.03 | 0.4배 | 223 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.4 |
-0.4% | -45.2% | -0.00 | -0.01 | 0.9배 | 24 | 4% |
| 매수후보유 | 6.7% | -66.0% | 0.36 | 0.10 | 7.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 43 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 43) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.