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News Corporation 백테스트
News Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -55.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 2.3%, MDD -9.6%, Sharpe 0.45, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.7%, MDD -46.8%, 노출 90%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=14, mult=3.2 |
2.3% | -9.6% | 0.45 | 0.24 | 1.4배 | 14 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=25 |
2.2% | -8.9% | 0.41 | 0.25 | 1.3배 | 6 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
1.8% | -10.9% | 0.35 | 0.16 | 1.3배 | 12 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=102 |
5.7% | -46.8% | 0.35 | 0.12 | 2.1배 | 37 | 90% |
| MACD fast=23, slow=56, signal=19 |
4.0% | -28.9% | 0.31 | 0.14 | 1.7배 | 115 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=188 |
2.9% | -40.5% | 0.25 | 0.07 | 1.5배 | 23 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=58, threshold=0.14 |
2.0% | -17.5% | 0.24 | 0.11 | 1.3배 | 88 | 15% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=150 |
1.7% | -41.5% | 0.18 | 0.04 | 1.2배 | 27 | 54% |
| Supertrend period=26, mult=3.7 |
0.9% | -44.5% | 0.14 | 0.02 | 1.1배 | 63 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-1.3% | -60.8% | 0.03 | -0.02 | 0.8배 | 185 | 52% |
| 매수후보유 | 5.4% | -55.1% | 0.33 | 0.10 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 17일 평균 + 변동성 3.2배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 17일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.