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Omeros Corporation 백테스트
Omeros Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 11.8%, MDD -60.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 1.8%, MDD -96.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.6%, MDD -96.1%, Sharpe 0.47, 시장 노출 78%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 11.8%, MDD -60.4%, 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 6.8%p 높고, MDD는 -0.2%p 개선됐습니다(CAGR 11.8%, MDD -60.4%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=1, exitN=9 |
8.6% | -96.1% | 0.47 | 0.09 | 4.0배 | 335 | 78% |
| Supertrend period=23, mult=1.8 |
11.8% | -60.4% | 0.46 | 0.20 | 6.5배 | 205 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=15 |
10.8% | -78.1% | 0.44 | 0.14 | 5.6배 | 177 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
8.1% | -90.3% | 0.42 | 0.09 | 3.7배 | 197 | 47% |
| MACD fast=15, slow=35, signal=12 |
6.1% | -80.6% | 0.39 | 0.08 | 2.7배 | 229 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=159 |
4.5% | -86.1% | 0.36 | 0.05 | 2.1배 | 30 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=155 |
2.6% | -83.8% | 0.32 | 0.03 | 1.5배 | 25 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.4 |
-0.6% | -84.3% | 0.25 | -0.01 | 0.9배 | 157 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=28, threshold=-0.04 |
-8.8% | -97.9% | 0.20 | -0.09 | 0.2배 | 365 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=20, mult=1.8 |
-7.6% | -95.1% | 0.13 | -0.08 | 0.3배 | 88 | 31% |
| 매수후보유 | 1.8% | -96.0% | 0.45 | 0.02 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 1일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 9일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.