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Opendoor Technologies Inc 백테스트
Opendoor Technologies Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 62.3%, MDD -55.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.9%, MDD -98.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 62.3%, MDD -55.7%, Sharpe 1.00, 시장 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 78.2%p 높고, MDD는 42.9%p 개선됐습니다(CAGR 62.3%, MDD -55.7%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=34 |
62.3% | -55.7% | 1.00 | 1.12 | 19.3배 | 32 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.9 |
56.6% | -56.5% | 0.94 | 1.00 | 15.6배 | 28 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=8, mult=1.8 |
46.6% | -59.6% | 0.85 | 0.78 | 10.4배 | 28 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=15 |
47.1% | -63.0% | 0.85 | 0.75 | 10.6배 | 20 | 28% |
| Supertrend period=18, mult=3.5 |
44.9% | -64.0% | 0.83 | 0.70 | 9.7배 | 24 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=0.11 |
45.4% | -68.8% | 0.83 | 0.66 | 9.9배 | 66 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=55 |
29.6% | -70.6% | 0.68 | 0.42 | 4.9배 | 28 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=32 |
16.4% | -80.9% | 0.54 | 0.20 | 2.5배 | 34 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
14.2% | -81.0% | 0.53 | 0.18 | 2.3배 | 82 | 42% |
| MACD fast=19, slow=42, signal=13 |
-13.8% | -97.8% | 0.25 | -0.14 | 0.4배 | 72 | 51% |
| 매수후보유 | -15.9% | -98.6% | 0.36 | -0.16 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 9일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.