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OneSpaWorld Holdings Limited 백테스트
OneSpaWorld Holdings Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 16.6%, MDD -40.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 11.8%, MDD -85.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.9%, MDD -4.6%, Sharpe 0.81, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 23.4%, MDD -40.5%, 노출 86%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 8.9%p 낮지만, MDD는 80.5%p 개선됐습니다(CAGR 16.6%, MDD -40.4%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=30 |
2.9% | -4.6% | 0.81 | 0.63 | 1.3배 | 6 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=48 |
23.4% | -40.5% | 0.73 | 0.58 | 6.2배 | 17 | 86% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=17, mult=3.6 |
2.2% | -3.8% | 0.71 | 0.57 | 1.2배 | 6 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=132 |
16.6% | -40.4% | 0.64 | 0.41 | 3.8배 | 13 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=-0.08 |
16.6% | -46.4% | 0.62 | 0.36 | 3.8배 | 55 | 81% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.5 |
3.5% | -10.0% | 0.56 | 0.35 | 1.4배 | 10 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=193 |
12.1% | -41.0% | 0.52 | 0.29 | 2.7배 | 13 | 73% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
10.5% | -63.5% | 0.46 | 0.16 | 2.4배 | 169 | 52% |
| Supertrend period=9, mult=4.4 |
9.9% | -44.1% | 0.45 | 0.23 | 2.3배 | 33 | 68% |
| MACD fast=21, slow=27, signal=15 |
8.0% | -59.2% | 0.40 | 0.14 | 2.0배 | 116 | 49% |
| 매수후보유 | 11.8% | -85.1% | 0.48 | 0.14 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.