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Ouster, Inc. 백테스트
Ouster, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 18.1%, MDD -63.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -16.2%, MDD -98.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 30.9%, MDD -70.0%, Sharpe 0.72, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 47.1%p 높고, MDD는 28.0%p 개선됐습니다(CAGR 18.1%, MDD -63.3%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=20 |
30.9% | -70.0% | 0.72 | 0.44 | 4.9배 | 132 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=1.1 |
27.2% | -64.2% | 0.68 | 0.42 | 4.1배 | 112 | 34% |
| Supertrend period=24, mult=1.9 |
26.8% | -77.3% | 0.68 | 0.35 | 4.1배 | 80 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
26.0% | -84.1% | 0.66 | 0.31 | 3.9배 | 98 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.03 |
19.4% | -78.2% | 0.59 | 0.25 | 2.8배 | 45 | 38% |
| MACD fast=22, slow=47, signal=27 |
18.0% | -69.0% | 0.58 | 0.26 | 2.6배 | 42 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=10, mult=2 |
18.1% | -63.3% | 0.56 | 0.29 | 2.7배 | 28 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=33 |
12.4% | -84.5% | 0.55 | 0.15 | 2.0배 | 37 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=212 |
3.7% | -64.9% | 0.35 | 0.06 | 1.2배 | 11 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=203 |
2.1% | -75.9% | 0.32 | 0.03 | 1.1배 | 9 | 32% |
| 매수후보유 | -16.2% | -98.0% | 0.29 | -0.17 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.