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PACCAR Inc. 백테스트
PACCAR Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -67.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.4%, MDD -70.2%, Sharpe 0.37, 시장 노출 79%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=58 |
6.4% | -70.2% | 0.37 | 0.09 | 18.0배 | 139 | 79% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=258 |
5.6% | -50.7% | 0.35 | 0.11 | 12.3배 | 61 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=87 |
5.4% | -49.9% | 0.34 | 0.11 | 11.3배 | 101 | 64% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
4.3% | -60.6% | 0.30 | 0.07 | 7.0배 | 167 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=2.7 |
1.7% | -49.7% | 0.21 | 0.04 | 2.2배 | 169 | 15% |
| MACD fast=17, slow=43, signal=13 |
1.4% | -75.9% | 0.17 | 0.02 | 1.9배 | 587 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
0.8% | -83.1% | 0.15 | 0.01 | 1.5배 | 387 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=24, mult=1.4 |
0.9% | -83.3% | 0.14 | 0.01 | 1.5배 | 435 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=-0.04 |
0.3% | -76.1% | 0.14 | 0.00 | 1.2배 | 497 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=25 |
0.3% | -47.5% | 0.07 | 0.01 | 1.1배 | 92 | 12% |
| 매수후보유 | 11.5% | -67.9% | 0.50 | 0.17 | 158.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 19일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 58일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.