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Paylocity Holding Corporation 백테스트
Paylocity Holding Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 16.4%, MDD -68.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 19.5%, MDD -59.7%, Sharpe 0.75, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=36, mult=5 |
19.5% | -59.7% | 0.75 | 0.33 | 9.2배 | 29 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=45 |
16.9% | -57.8% | 0.64 | 0.29 | 7.0배 | 41 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.1 |
11.7% | -28.3% | 0.61 | 0.41 | 4.0배 | 61 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=82 |
13.1% | -56.9% | 0.57 | 0.23 | 4.6배 | 49 | 57% |
| MACD fast=13, slow=52, signal=19 |
11.5% | -50.3% | 0.53 | 0.23 | 3.9배 | 143 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=83 |
10.4% | -52.2% | 0.49 | 0.20 | 3.4배 | 65 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=19, mult=1.1 |
9.0% | -43.7% | 0.47 | 0.21 | 2.9배 | 111 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=0.04 |
8.5% | -48.1% | 0.44 | 0.18 | 2.8배 | 163 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
2.3% | -59.9% | 0.23 | 0.04 | 1.3배 | 175 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=37 |
0.2% | -7.7% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 4 | 1% |
| 매수후보유 | 16.4% | -68.9% | 0.57 | 0.24 | 6.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 36일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.