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Vaxcyte, Inc. 백테스트
Vaxcyte, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 11.8%, MDD -32.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 12.5%, MDD -76.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 11.8%, MDD -32.9%, Sharpe 0.61, 시장 노출 18%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 17.9%, MDD -44.6%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 낮지만, MDD는 43.3%p 개선됐습니다(CAGR 11.8%, MDD -32.9%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=2.5 |
11.8% | -32.9% | 0.61 | 0.36 | 2.0배 | 26 | 18% |
| MACD fast=17, slow=81, signal=22 |
16.5% | -45.9% | 0.59 | 0.36 | 2.5배 | 37 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=193 |
17.9% | -44.6% | 0.57 | 0.40 | 2.7배 | 7 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=173 |
16.5% | -45.3% | 0.54 | 0.36 | 2.6배 | 7 | 55% |
| Supertrend period=25, mult=2.5 |
13.0% | -63.9% | 0.50 | 0.20 | 2.1배 | 44 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=10 |
12.3% | -54.6% | 0.50 | 0.23 | 2.0배 | 59 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=19, mult=2 |
6.4% | -17.7% | 0.46 | 0.36 | 1.5배 | 18 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=51 |
8.9% | -31.7% | 0.42 | 0.28 | 1.7배 | 10 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=-0.01 |
6.5% | -49.3% | 0.35 | 0.13 | 1.5배 | 125 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
4.5% | -61.7% | 0.31 | 0.07 | 1.3배 | 136 | 52% |
| 매수후보유 | 12.5% | -76.2% | 0.50 | 0.16 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 23일 평균의 상단 밴드(변동성 2.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 23일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.