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Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 백테스트
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.0%, MDD -13.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.1%, MDD -55.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 3.1%, MDD -16.6%, Sharpe 0.43, 시장 노출 16%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 3.6%, MDD -17.7%, 노출 20%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.2%p 높고, MDD는 39.2%p 개선됐습니다(CAGR 2.0%, MDD -13.2%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=150, threshold=0.14 |
3.1% | -16.6% | 0.43 | 0.19 | 1.4배 | 29 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.6 |
3.6% | -17.7% | 0.43 | 0.20 | 1.5배 | 20 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=21 |
2.0% | -13.2% | 0.33 | 0.15 | 1.3배 | 10 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=23, mult=4 |
1.8% | -21.0% | 0.25 | 0.09 | 1.2배 | 24 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=17 |
1.4% | -36.3% | 0.18 | 0.04 | 1.2배 | 54 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=48 |
1.2% | -33.0% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 58 | 52% |
| MACD fast=24, slow=52, signal=24 |
0.7% | -42.0% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 91 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=73 |
-0.1% | -52.1% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 25 | 47% |
| Supertrend period=24, mult=3.7 |
-0.5% | -30.2% | 0.02 | -0.02 | 0.9배 | 78 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-3.8% | -49.5% | -0.25 | -0.08 | 0.6배 | 157 | 51% |
| 매수후보유 | -3.1% | -55.8% | -0.05 | -0.06 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 150일 수익률이 14%보다 크면 매수
- 매도 — 150일 수익률이 14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.