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Phillips Edison & Company, Inc. 백테스트
Phillips Edison & Company, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 44.4%, MDD -66.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 41.4%, MDD -66.4%, Sharpe 0.59, 시장 노출 95%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 41.9%, MDD -66.4%, 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=-0.12 |
41.4% | -66.4% | 0.59 | 0.62 | 6.5배 | 9 | 95% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=78 |
41.9% | -66.4% | 0.58 | 0.63 | 6.7배 | 9 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=70 |
40.8% | -66.4% | 0.58 | 0.61 | 6.4배 | 9 | 79% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=81 |
39.2% | -66.4% | 0.57 | 0.59 | 6.0배 | 21 | 55% |
| MACD fast=19, slow=51, signal=16 |
10.7% | -66.4% | 0.42 | 0.16 | 1.7배 | 74 | 49% |
| Supertrend period=10, mult=4.9 |
2.7% | -69.4% | 0.31 | 0.04 | 1.2배 | 15 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=30 |
1.3% | -67.5% | 0.29 | 0.02 | 1.1배 | 6 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=14, mult=3.3 |
0.9% | -67.5% | 0.29 | 0.01 | 1.0배 | 13 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
-1.4% | -73.5% | 0.28 | -0.02 | 0.9배 | 72 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3 |
-18.3% | -74.4% | -0.37 | -0.25 | 0.3배 | 10 | 12% |
| 매수후보유 | 44.4% | -66.4% | 0.60 | 0.67 | 7.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 45일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 45일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.