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PepsiCo, Inc. 백테스트
PepsiCo, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -67.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.6%, MDD -67.3%, Sharpe 0.46, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.14 |
8.6% | -67.3% | 0.46 | 0.13 | 88.3배 | 3 | 100% |
| EMA 크로스오버 fast=75, slow=193 |
5.2% | -45.7% | 0.36 | 0.11 | 15.5배 | 62 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=211 |
4.6% | -52.4% | 0.33 | 0.09 | 11.4배 | 62 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=66 |
4.4% | -54.8% | 0.31 | 0.08 | 10.4배 | 154 | 85% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=23 |
0.8% | -25.3% | 0.17 | 0.03 | 1.6배 | 44 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=66, k=3.3 |
0.7% | -34.0% | 0.14 | 0.02 | 1.5배 | 40 | 9% |
| MACD fast=29, slow=64, signal=22 |
0.6% | -64.7% | 0.11 | 0.01 | 1.3배 | 437 | 51% |
| Supertrend period=13, mult=4.6 |
0.4% | -61.2% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 208 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=14, mult=2.7 |
0.4% | -68.1% | 0.09 | 0.01 | 1.2배 | 226 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-1.8% | -70.6% | -0.02 | -0.03 | 0.4배 | 492 | 57% |
| 매수후보유 | 8.6% | -67.3% | 0.46 | 0.13 | 86.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -14%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.