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Impinj, Inc. 백테스트
Impinj, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 26.3%, MDD -41.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 25.1%, MDD -81.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 36.4%, MDD -64.0%, Sharpe 0.86, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.3%p 높고, MDD는 17.3%p 개선됐습니다(CAGR 26.3%, MDD -41.2%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=11 |
36.4% | -64.0% | 0.86 | 0.57 | 23.1배 | 179 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=24 |
32.6% | -59.5% | 0.80 | 0.55 | 17.4배 | 71 | 55% |
| Supertrend period=27, mult=3.3 |
30.3% | -65.6% | 0.78 | 0.46 | 14.6배 | 53 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=100 |
28.2% | -49.1% | 0.74 | 0.57 | 12.3배 | 23 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=1.5 |
26.3% | -41.2% | 0.74 | 0.64 | 10.6배 | 170 | 40% |
| MACD fast=18, slow=23, signal=7 |
25.7% | -56.0% | 0.71 | 0.46 | 10.1배 | 164 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=52 |
23.7% | -86.6% | 0.66 | 0.27 | 8.6배 | 35 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=0.07 |
21.1% | -53.2% | 0.66 | 0.40 | 6.9배 | 236 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=12, mult=1.9 |
20.1% | -44.7% | 0.64 | 0.45 | 6.4배 | 61 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.28 |
19.7% | -52.6% | 0.60 | 0.37 | 6.1배 | 277 | 53% |
| 매수후보유 | 25.1% | -81.4% | 0.68 | 0.31 | 9.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 14일)가 11 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 11) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.