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ePlus inc. 백테스트
ePlus inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.1%, MDD -91.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 12.1%, MDD -84.5%, Sharpe 0.45, 시장 노출 88%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=23, threshold=-0.11 |
12.1% | -84.5% | 0.45 | 0.14 | 29.7배 | 269 | 88% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=71 |
9.8% | -94.1% | 0.41 | 0.10 | 16.0배 | 73 | 82% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=112 |
7.5% | -83.1% | 0.35 | 0.09 | 8.5배 | 67 | 62% |
| Supertrend period=27, mult=3.5 |
7.3% | -78.7% | 0.35 | 0.09 | 8.1배 | 147 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=108 |
7.1% | -76.5% | 0.35 | 0.09 | 7.7배 | 83 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
3.3% | -84.3% | 0.25 | 0.04 | 2.6배 | 229 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.1 |
3.5% | -65.8% | 0.23 | 0.05 | 2.8배 | 72 | 10% |
| MACD fast=17, slow=31, signal=14 |
1.8% | -89.7% | 0.22 | 0.02 | 1.7배 | 395 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=31 |
2.8% | -58.8% | 0.20 | 0.05 | 2.2배 | 6 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=8, mult=3.2 |
1.2% | -76.9% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 92 | 28% |
| 매수후보유 | 13.1% | -91.8% | 0.47 | 0.14 | 38.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 23일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 23일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.