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Insulet Corporation 백테스트
Insulet Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 16.3%, MDD -41.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 12.9%, MDD -90.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 22.4%, MDD -69.8%, Sharpe 0.68, 시장 노출 90%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 9.5%p 높고, MDD는 20.5%p 개선됐습니다(CAGR 16.3%, MDD -41.3%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=3, exitN=51 |
22.4% | -69.8% | 0.68 | 0.32 | 48.9배 | 89 | 90% |
| Supertrend period=28, mult=2.9 |
16.3% | -41.3% | 0.63 | 0.39 | 18.1배 | 119 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=193 |
14.5% | -70.0% | 0.58 | 0.21 | 13.5배 | 24 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=214 |
12.7% | -72.8% | 0.54 | 0.17 | 9.9배 | 24 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=19, mult=2.4 |
4.7% | -21.6% | 0.45 | 0.22 | 2.4배 | 44 | 10% |
| MACD fast=8, slow=35, signal=23 |
8.9% | -52.2% | 0.42 | 0.17 | 5.1배 | 277 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.06 |
6.9% | -46.5% | 0.37 | 0.15 | 3.6배 | 186 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.3 |
2.5% | -15.7% | 0.34 | 0.16 | 1.6배 | 22 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=16 |
4.4% | -51.8% | 0.31 | 0.08 | 2.3배 | 78 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
2.5% | -63.5% | 0.24 | 0.04 | 1.6배 | 347 | 55% |
| 매수후보유 | 12.9% | -90.3% | 0.49 | 0.14 | 10.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 3일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 51일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.