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Pool Corporation 백테스트
Pool Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 17.3%, MDD -59.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.8%, MDD -77.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 17.3%, MDD -59.0%, Sharpe 0.71, 시장 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 낮지만, MDD는 18.2%p 개선됐습니다(CAGR 17.3%, MDD -59.0%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=291 |
17.3% | -59.0% | 0.71 | 0.29 | 136.1배 | 22 | 75% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=4, exitN=58 |
15.0% | -74.1% | 0.59 | 0.20 | 73.8배 | 117 | 91% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=203 |
12.9% | -58.8% | 0.58 | 0.22 | 42.2배 | 42 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.01 |
9.1% | -61.6% | 0.45 | 0.15 | 14.8배 | 208 | 72% |
| MACD fast=31, slow=63, signal=20 |
7.5% | -60.7% | 0.41 | 0.12 | 9.3배 | 224 | 51% |
| Supertrend period=29, mult=2.9 |
7.2% | -75.1% | 0.40 | 0.10 | 8.5배 | 204 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=49 |
1.6% | -8.2% | 0.34 | 0.19 | 1.6배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.1 |
3.2% | -72.5% | 0.25 | 0.04 | 2.6배 | 236 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=15, mult=2 |
2.1% | -57.2% | 0.20 | 0.04 | 1.9배 | 188 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-1.3% | -87.7% | 0.08 | -0.01 | 0.7배 | 554 | 56% |
| 매수후보유 | 18.8% | -77.1% | 0.66 | 0.24 | 200.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 58일 지수이동평균이 291일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일선이 291일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.