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Power Integrations, Inc. 백테스트
Power Integrations, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.6%, MDD -85.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.2%, MDD -77.0%, Sharpe 0.42, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=63, slow=209 |
9.2% | -77.0% | 0.42 | 0.12 | 12.3배 | 33 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=77 |
7.4% | -89.3% | 0.39 | 0.08 | 7.7배 | 77 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=162 |
5.4% | -88.8% | 0.33 | 0.06 | 4.5배 | 45 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=35 |
0.7% | -8.2% | 0.28 | 0.09 | 1.2배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=60, threshold=-0.04 |
1.3% | -91.9% | 0.24 | 0.01 | 1.5배 | 370 | 63% |
| Supertrend period=29, mult=3.4 |
1.0% | -86.4% | 0.21 | 0.01 | 1.3배 | 160 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=14, mult=3.4 |
1.6% | -75.4% | 0.18 | 0.02 | 1.6배 | 74 | 20% |
| MACD fast=19, slow=88, signal=20 |
-0.5% | -90.1% | 0.17 | -0.01 | 0.9배 | 272 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-3.6% | -95.6% | 0.09 | -0.04 | 0.4배 | 258 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.5 |
-1.5% | -89.6% | 0.06 | -0.02 | 0.6배 | 112 | 22% |
| 매수후보유 | 12.6% | -85.8% | 0.49 | 0.15 | 29.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 63일 평균가격이 209일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 63일 평균이 209일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.