추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Power Solutions International, Inc. 백테스트
Power Solutions International, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 19.6%, MDD -54.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 2.8%, MDD -98.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 19.6%, MDD -54.5%, Sharpe 0.73, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 26.1%, MDD -60.0%, 노출 22%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.8%p 높고, MDD는 44.0%p 개선됐습니다(CAGR 19.6%, MDD -54.5%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=21 |
19.6% | -54.5% | 0.73 | 0.36 | 12.9배 | 26 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=2.8 |
26.1% | -60.0% | 0.73 | 0.44 | 27.5배 | 16 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=14, mult=4 |
22.8% | -64.4% | 0.68 | 0.35 | 18.9배 | 26 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=25 |
24.5% | -87.4% | 0.65 | 0.28 | 22.8배 | 78 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=25 |
22.7% | -75.3% | 0.63 | 0.30 | 18.6배 | 90 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=66 |
16.8% | -80.4% | 0.54 | 0.21 | 9.2배 | 68 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.05 |
14.3% | -86.9% | 0.51 | 0.16 | 6.8배 | 102 | 40% |
| MACD fast=18, slow=40, signal=24 |
12.4% | -84.3% | 0.49 | 0.15 | 5.3배 | 135 | 52% |
| Supertrend period=10, mult=2.6 |
11.2% | -93.8% | 0.47 | 0.12 | 4.6배 | 136 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
3.5% | -95.4% | 0.35 | 0.04 | 1.6배 | 276 | 47% |
| 매수후보유 | 2.8% | -98.6% | 0.49 | 0.03 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.