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Paramount Skydance Corporation 백테스트
Paramount Skydance Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -35.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.7%, MDD -92.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -64.1%, Sharpe 0.48, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.3%p 높고, MDD는 28.1%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -35.9%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=69, slow=157 |
9.6% | -64.1% | 0.48 | 0.15 | 6.6배 | 16 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=202 |
9.0% | -74.4% | 0.45 | 0.12 | 5.9배 | 20 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=32 |
3.9% | -35.9% | 0.39 | 0.11 | 2.2배 | 14 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=15, mult=2.7 |
5.5% | -56.5% | 0.36 | 0.10 | 3.0배 | 70 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=31 |
4.4% | -61.5% | 0.32 | 0.07 | 2.4배 | 34 | 31% |
| Supertrend period=16, mult=3.4 |
3.6% | -90.8% | 0.27 | 0.04 | 2.1배 | 102 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.9 |
2.8% | -73.7% | 0.25 | 0.04 | 1.8배 | 28 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.02 |
2.0% | -85.0% | 0.21 | 0.02 | 1.5배 | 164 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.04 |
-0.7% | -86.8% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 208 | 52% |
| MACD fast=15, slow=54, signal=18 |
-5.7% | -85.7% | -0.02 | -0.07 | 0.3배 | 254 | 52% |
| 매수후보유 | -5.7% | -92.2% | 0.10 | -0.06 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 69일 지수이동평균이 157일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 69일선이 157일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.