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Personalis, Inc. 백테스트
Personalis, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 26.4%, MDD -64.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.2%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 32.4%, MDD -69.5%, Sharpe 0.74, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 39.5%p 높고, MDD는 28.7%p 개선됐습니다(CAGR 26.4%, MDD -64.0%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=161 |
32.4% | -69.5% | 0.74 | 0.47 | 7.5배 | 11 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.4 |
28.7% | -68.6% | 0.70 | 0.42 | 6.1배 | 33 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=26 |
27.8% | -82.4% | 0.69 | 0.34 | 5.8배 | 19 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=209 |
26.4% | -64.0% | 0.67 | 0.41 | 5.4배 | 7 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=0.01 |
26.0% | -86.8% | 0.66 | 0.30 | 5.3배 | 55 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=16, mult=2.2 |
20.8% | -75.9% | 0.60 | 0.27 | 3.9배 | 25 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=39 |
18.2% | -69.4% | 0.58 | 0.26 | 3.3배 | 37 | 14% |
| Supertrend period=24, mult=3 |
15.6% | -86.1% | 0.53 | 0.18 | 2.8배 | 43 | 39% |
| MACD fast=15, slow=26, signal=14 |
6.7% | -91.3% | 0.45 | 0.07 | 1.6배 | 99 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.24 |
-2.7% | -90.6% | 0.30 | -0.03 | 0.8배 | 201 | 46% |
| 매수후보유 | -7.2% | -98.2% | 0.39 | -0.07 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 11일 지수이동평균이 161일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 11일선이 161일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.