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Personalis, Inc. 백테스트
Personalis, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 21.8%, MDD -64.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.8%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 28.0%, MDD -68.6%, Sharpe 0.69, 시장 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 38.9%p 높고, MDD는 29.5%p 개선됐습니다(CAGR 21.8%, MDD -64.0%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.4 |
28.0% | -68.6% | 0.69 | 0.41 | 5.8배 | 32 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=161 |
27.7% | -69.5% | 0.68 | 0.40 | 5.7배 | 11 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=26 |
23.2% | -82.4% | 0.63 | 0.28 | 4.4배 | 19 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=39 |
20.1% | -69.4% | 0.61 | 0.29 | 3.7배 | 36 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=209 |
21.8% | -64.0% | 0.61 | 0.34 | 4.1배 | 7 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=0.01 |
21.4% | -86.8% | 0.61 | 0.25 | 4.0배 | 55 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=16, mult=2.2 |
16.4% | -75.9% | 0.54 | 0.22 | 2.9배 | 25 | 28% |
| Supertrend period=24, mult=3 |
14.9% | -86.1% | 0.52 | 0.17 | 2.7배 | 42 | 39% |
| MACD fast=15, slow=26, signal=14 |
6.6% | -91.3% | 0.45 | 0.07 | 1.6배 | 96 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.24 |
-4.6% | -90.6% | 0.27 | -0.05 | 0.7배 | 198 | 46% |
| 매수후보유 | -10.8% | -98.2% | 0.35 | -0.11 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 47일 평균의 상단 밴드(변동성 1.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 47일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.