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PTC Therapeutics, Inc. 백테스트
PTC Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 13.0%, MDD -59.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 11.4%, MDD -94.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.0%, MDD -59.7%, Sharpe 0.50, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 34.9%p 개선됐습니다(CAGR 13.0%, MDD -59.7%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=4.9 |
13.0% | -59.7% | 0.50 | 0.22 | 5.0배 | 37 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=210 |
11.9% | -63.1% | 0.48 | 0.19 | 4.4배 | 23 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=135 |
11.2% | -59.3% | 0.47 | 0.19 | 4.0배 | 21 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=13 |
10.2% | -49.2% | 0.45 | 0.21 | 3.6배 | 136 | 46% |
| MACD fast=9, slow=24, signal=6 |
9.1% | -78.1% | 0.43 | 0.12 | 3.1배 | 316 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=0.05 |
4.2% | -63.7% | 0.32 | 0.07 | 1.7배 | 152 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=53 |
0.6% | -74.2% | 0.25 | 0.01 | 1.1배 | 37 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=1.1 |
1.5% | -68.0% | 0.25 | 0.02 | 1.2배 | 126 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=17, mult=2 |
1.8% | -65.2% | 0.25 | 0.03 | 1.3배 | 74 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.14 |
-4.4% | -84.4% | 0.19 | -0.05 | 0.6배 | 378 | 53% |
| 매수후보유 | 11.4% | -94.6% | 0.52 | 0.12 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.