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D-Wave Quantum Inc. 백테스트
D-Wave Quantum Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 35.5%, MDD -49.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -96.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 66.7%, MDD -62.5%, Sharpe 0.98, 시장 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 56.0%p 높고, MDD는 34.2%p 개선됐습니다(CAGR 35.5%, MDD -49.1%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=32 |
66.7% | -62.5% | 0.98 | 1.07 | 17.8배 | 14 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.8 |
55.2% | -53.2% | 0.98 | 1.04 | 11.9배 | 22 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=64, threshold=0.01 |
61.5% | -67.7% | 0.95 | 0.91 | 14.9배 | 62 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=67 |
58.9% | -66.9% | 0.93 | 0.88 | 13.6배 | 29 | 46% |
| Supertrend period=21, mult=3.8 |
53.5% | -67.2% | 0.91 | 0.80 | 11.2배 | 18 | 43% |
| MACD fast=11, slow=20, signal=8 |
60.6% | -80.3% | 0.90 | 0.76 | 14.4배 | 113 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=85 |
54.4% | -62.5% | 0.90 | 0.87 | 11.6배 | 20 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
53.9% | -72.6% | 0.86 | 0.74 | 11.3배 | 96 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=15, mult=3.1 |
42.0% | -57.0% | 0.83 | 0.74 | 7.2배 | 16 | 13% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=26 |
35.5% | -49.1% | 0.76 | 0.72 | 5.5배 | 32 | 21% |
| 매수후보유 | 10.7% | -96.7% | 0.65 | 0.11 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 47일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 32일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.