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QUALCOMM Incorporated 백테스트
QUALCOMM Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.4%, MDD -86.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 13.9%, MDD -74.4%, Sharpe 0.55, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=52, slow=67, signal=54 |
13.9% | -74.4% | 0.55 | 0.19 | 91.5배 | 144 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=12, mult=3.9 |
10.8% | -56.6% | 0.55 | 0.19 | 35.4배 | 70 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=15 |
11.1% | -66.5% | 0.53 | 0.17 | 38.3배 | 132 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=77 |
12.4% | -68.8% | 0.51 | 0.18 | 58.1배 | 104 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=25 |
10.5% | -59.2% | 0.51 | 0.18 | 31.4배 | 80 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.5 |
10.0% | -71.6% | 0.49 | 0.14 | 27.2배 | 112 | 27% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
11.0% | -72.6% | 0.48 | 0.15 | 37.1배 | 106 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=58 |
10.1% | -76.8% | 0.45 | 0.13 | 28.1배 | 170 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=68, threshold=0 |
10.0% | -69.4% | 0.44 | 0.14 | 26.8배 | 413 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
9.4% | -77.4% | 0.44 | 0.12 | 22.4배 | 284 | 54% |
| 매수후보유 | 17.4% | -86.8% | 0.57 | 0.20 | 261.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(52·67일)이 신호선(54일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.