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QuidelOrtho Corporation 백테스트
QuidelOrtho Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.6%, MDD -54.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -96.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 3.7%, MDD -91.4%, Sharpe 0.30, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 5.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.6%, MDD -54.2%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=42, signal=19 |
3.7% | -91.4% | 0.30 | 0.04 | 3.6배 | 368 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=26 |
3.6% | -54.2% | 0.30 | 0.07 | 3.5배 | 42 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=34 |
3.2% | -81.6% | 0.28 | 0.04 | 3.0배 | 285 | 51% |
| Supertrend period=5, mult=3 |
2.0% | -89.3% | 0.26 | 0.02 | 2.0배 | 219 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
0.6% | -89.9% | 0.22 | 0.01 | 1.2배 | 453 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=42 |
1.7% | -77.2% | 0.21 | 0.02 | 1.8배 | 66 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=7, mult=4 |
2.0% | -45.7% | 0.21 | 0.04 | 2.1배 | 38 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0.04 |
-0.1% | -87.3% | 0.19 | -0.00 | 1.0배 | 324 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.6 |
-0.7% | -91.3% | 0.15 | -0.01 | 0.8배 | 227 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=118 |
-1.8% | -89.7% | 0.14 | -0.02 | 0.5배 | 112 | 46% |
| 매수후보유 | 3.4% | -96.7% | 0.36 | 0.03 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·42일)이 신호선(19일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.