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Quantum-Si Incorporated 백테스트
Quantum-Si Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -9.2%, MDD -62.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -35.7%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.8%, MDD -72.4%, Sharpe 0.41, 시장 노출 18%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 41.6%p 높고, MDD는 24.8%p 개선됐습니다(CAGR -9.2%, MDD -62.3%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=26 |
5.8% | -72.4% | 0.41 | 0.08 | 1.4배 | 32 | 18% |
| Supertrend period=16, mult=3.4 |
-10.2% | -86.8% | 0.25 | -0.12 | 0.5배 | 28 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=12 |
-1.1% | -68.2% | 0.25 | -0.02 | 0.9배 | 6 | 5% |
| MACD fast=7, slow=24, signal=11 |
-16.1% | -89.8% | 0.23 | -0.18 | 0.4배 | 125 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=42 |
-15.2% | -87.0% | 0.21 | -0.17 | 0.4배 | 34 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=3.2 |
-7.1% | -68.6% | 0.20 | -0.10 | 0.7배 | 12 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=61 |
-16.1% | -84.5% | 0.18 | -0.19 | 0.4배 | 28 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.03 |
-11.1% | -78.4% | 0.15 | -0.14 | 0.5배 | 40 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=29, mult=4 |
-9.2% | -62.3% | 0.14 | -0.15 | 0.6배 | 8 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.2 |
-41.2% | -98.1% | -0.18 | -0.42 | 0.0배 | 177 | 43% |
| 매수후보유 | -35.7% | -97.2% | 0.19 | -0.37 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 13일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.