추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 백테스트
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -0.2%, MDD -2.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -2.7%, MDD -42.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -2.6%, Sharpe 0.15, 시장 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 39.7%p 개선됐습니다(CAGR -0.2%, MDD -2.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=16 |
0.1% | -2.6% | 0.15 | 0.06 | 1.0배 | 4 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=0.13 |
-0.0% | -2.9% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 8 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=94 |
-1.7% | -29.3% | -0.19 | -0.06 | 0.8배 | 17 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=212 |
-3.0% | -39.5% | -0.24 | -0.08 | 0.7배 | 21 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=264 |
-2.6% | -39.4% | -0.26 | -0.07 | 0.7배 | 13 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=28, mult=4 |
-0.2% | -2.4% | -0.29 | -0.08 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.5 |
-0.2% | -2.5% | -0.46 | -0.08 | 1.0배 | 2 | 0% |
| MACD fast=35, slow=54, signal=46 |
-4.2% | -46.9% | -0.52 | -0.09 | 0.6배 | 72 | 58% |
| Supertrend period=28, mult=4.4 |
-6.7% | -59.3% | -0.91 | -0.11 | 0.4배 | 68 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-7.0% | -61.0% | -0.94 | -0.12 | 0.4배 | 120 | 60% |
| 매수후보유 | -2.7% | -42.3% | -0.11 | -0.06 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.