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Avita Medical, Inc. 백테스트
Avita Medical, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.5%, MDD -47.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -11.5%, MDD -94.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.5%, MDD -47.0%, Sharpe 0.38, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.0%p 높고, MDD는 47.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -47.0%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=20 |
7.5% | -47.0% | 0.38 | 0.16 | 2.8배 | 20 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.5 |
6.3% | -49.5% | 0.36 | 0.13 | 2.4배 | 20 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=215 |
4.6% | -85.0% | 0.32 | 0.05 | 1.9배 | 19 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=212 |
3.1% | -80.3% | 0.29 | 0.04 | 1.5배 | 12 | 28% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=16, mult=4 |
4.1% | -54.3% | 0.27 | 0.08 | 1.8배 | 30 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.11 |
1.2% | -78.1% | 0.23 | 0.02 | 1.2배 | 115 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=73 |
-2.3% | -66.8% | 0.16 | -0.03 | 0.7배 | 20 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.18 |
-11.9% | -92.5% | 0.03 | -0.13 | 0.2배 | 319 | 43% |
| Supertrend period=13, mult=4.8 |
-12.2% | -87.3% | -0.00 | -0.14 | 0.2배 | 57 | 48% |
| MACD fast=11, slow=42, signal=11 |
-13.5% | -87.4% | -0.01 | -0.15 | 0.1배 | 254 | 49% |
| 매수후보유 | -11.5% | -94.1% | 0.20 | -0.12 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.