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Relay Therapeutics, Inc. 백테스트
Relay Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 25.6%, MDD -28.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -9.8%, MDD -96.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 27.7%, MDD -28.2%, Sharpe 1.02, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 28.1%, MDD -28.2%, 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 37.5%p 높고, MDD는 68.6%p 개선됐습니다(CAGR 25.6%, MDD -28.2%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=161 |
27.7% | -28.2% | 1.02 | 0.98 | 4.4배 | 3 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=210 |
28.1% | -28.2% | 0.99 | 1.00 | 4.5배 | 5 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=23 |
25.6% | -28.2% | 0.95 | 0.91 | 4.0배 | 3 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=31 |
15.2% | -50.2% | 0.62 | 0.30 | 2.3배 | 5 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.12 |
14.7% | -53.7% | 0.58 | 0.27 | 2.3배 | 27 | 17% |
| MACD fast=14, slow=34, signal=10 |
5.2% | -73.8% | 0.37 | 0.07 | 1.4배 | 92 | 51% |
| Supertrend period=25, mult=3.2 |
4.1% | -78.8% | 0.33 | 0.05 | 1.3배 | 29 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=64, atrPeriod=16, mult=2.1 |
4.4% | -75.8% | 0.30 | 0.06 | 1.3배 | 21 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.2 |
3.4% | -31.8% | 0.26 | 0.11 | 1.2배 | 6 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.38 |
-9.2% | -87.1% | 0.07 | -0.11 | 0.6배 | 153 | 48% |
| 매수후보유 | -9.8% | -96.7% | 0.25 | -0.10 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 45일 지수이동평균이 161일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일선이 161일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.