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Rambus, Inc. 백테스트
Rambus, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.1%, MDD -81.5%, Sharpe 0.47, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=14, mult=4.8 |
11.1% | -81.5% | 0.47 | 0.14 | 21.4배 | 94 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=192 |
8.6% | -82.3% | 0.40 | 0.11 | 11.3배 | 45 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.7 |
8.0% | -84.3% | 0.40 | 0.10 | 9.6배 | 174 | 37% |
| MACD fast=9, slow=14, signal=9 |
7.0% | -89.5% | 0.38 | 0.08 | 7.1배 | 692 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=117 |
5.9% | -91.7% | 0.36 | 0.06 | 5.3배 | 74 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
6.4% | -88.5% | 0.36 | 0.07 | 6.1배 | 572 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=60 |
4.3% | -91.7% | 0.35 | 0.05 | 3.4배 | 82 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=0 |
2.2% | -91.5% | 0.29 | 0.02 | 1.9배 | 284 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=18, mult=1.6 |
4.2% | -80.3% | 0.29 | 0.05 | 3.3배 | 266 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=7 |
0.7% | -87.6% | 0.25 | 0.01 | 1.2배 | 466 | 54% |
| 매수후보유 | 8.9% | -97.2% | 0.47 | 0.09 | 12.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 14일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.