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Roku, Inc. 백테스트
Roku, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 44.7%, MDD -35.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 22.8%, MDD -91.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 44.7%, MDD -35.5%, Sharpe 0.97, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 21.9%p 높고, MDD는 56.4%p 개선됐습니다(CAGR 44.7%, MDD -35.5%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=4.2 |
44.7% | -35.5% | 0.97 | 1.26 | 26.2배 | 31 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=47 |
30.9% | -54.6% | 0.77 | 0.57 | 10.8배 | 23 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=16, mult=1.3 |
21.6% | -44.3% | 0.67 | 0.49 | 5.6배 | 61 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=7 |
22.7% | -57.4% | 0.66 | 0.40 | 6.1배 | 87 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=145 |
22.5% | -56.1% | 0.66 | 0.40 | 6.0배 | 23 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=66 |
22.0% | -65.2% | 0.66 | 0.34 | 5.8배 | 27 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.3 |
19.4% | -48.8% | 0.64 | 0.40 | 4.8배 | 49 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=58, threshold=0.11 |
18.3% | -67.4% | 0.60 | 0.27 | 4.4배 | 89 | 43% |
| MACD fast=13, slow=29, signal=18 |
1.8% | -91.0% | 0.28 | 0.02 | 1.2배 | 116 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-1.5% | -88.0% | 0.21 | -0.02 | 0.9배 | 159 | 52% |
| 매수후보유 | 22.8% | -91.9% | 0.64 | 0.25 | 6.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.