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Root, Inc. 백테스트
Root, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 49.5%, MDD -34.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -31.8%, MDD -99.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 49.5%, MDD -34.3%, Sharpe 0.99, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 52.2%, MDD -48.9%, 노출 27%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 81.2%p 높고, MDD는 65.0%p 개선됐습니다(CAGR 49.5%, MDD -34.3%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=46 |
49.5% | -34.3% | 0.99 | 1.44 | 10.1배 | 22 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.04 |
52.2% | -48.9% | 0.97 | 1.07 | 11.2배 | 21 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=99 |
41.1% | -48.9% | 0.88 | 0.84 | 7.3배 | 7 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=96 |
39.2% | -53.8% | 0.82 | 0.73 | 6.7배 | 11 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=27, mult=3.1 |
34.1% | -45.0% | 0.79 | 0.76 | 5.4배 | 12 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=15 |
32.8% | -43.0% | 0.78 | 0.76 | 5.1배 | 11 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.9 |
28.2% | -54.9% | 0.71 | 0.51 | 4.2배 | 12 | 15% |
| Supertrend period=20, mult=3 |
29.2% | -66.7% | 0.69 | 0.44 | 4.4배 | 31 | 28% |
| MACD fast=19, slow=22, signal=8 |
22.3% | -92.5% | 0.62 | 0.24 | 3.2배 | 90 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.12 |
21.2% | -75.7% | 0.60 | 0.28 | 3.0배 | 132 | 39% |
| 매수후보유 | -31.8% | -99.3% | 0.08 | -0.32 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 46 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 46) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.