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RUM Group Inc. 백테스트
RUM Group Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.5%, MDD -44.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -9.3%, MDD -79.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.5%, MDD -44.1%, Sharpe 0.49, 시장 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 23.8%p 높고, MDD는 35.7%p 개선됐습니다(CAGR 14.5%, MDD -44.1%, 노출 31%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=19 |
14.5% | -44.1% | 0.49 | 0.33 | 2.0배 | 30 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=20 |
2.4% | -62.5% | 0.30 | 0.04 | 1.1배 | 12 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=8, mult=2.8 |
2.0% | -51.6% | 0.27 | 0.04 | 1.1배 | 14 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=2.5 |
0.4% | -60.1% | 0.25 | 0.01 | 1.0배 | 24 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=88 |
-3.6% | -69.4% | 0.22 | -0.05 | 0.8배 | 18 | 39% |
| Supertrend period=8, mult=2.9 |
-10.5% | -74.0% | 0.14 | -0.14 | 0.6배 | 38 | 44% |
| MACD fast=10, slow=35, signal=9 |
-8.1% | -69.5% | 0.14 | -0.12 | 0.6배 | 93 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=21 |
-9.7% | -77.8% | 0.13 | -0.12 | 0.6배 | 40 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=0 |
-10.9% | -69.5% | 0.12 | -0.16 | 0.5배 | 78 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.14 |
-17.6% | -84.9% | -0.09 | -0.21 | 0.4배 | 135 | 42% |
| 매수후보유 | -9.3% | -79.8% | 0.27 | -0.12 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.