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Revolution Medicines, Inc. 백테스트
Revolution Medicines, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 44.7%, MDD -37.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 34.8%, MDD -73.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 44.7%, MDD -37.6%, Sharpe 1.08, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 9.9%p 높고, MDD는 35.7%p 개선됐습니다(CAGR 44.7%, MDD -37.6%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=3 |
44.7% | -37.6% | 1.08 | 1.19 | 11.2배 | 29 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=29 |
16.7% | -22.1% | 0.95 | 0.75 | 2.7배 | 3 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=126 |
29.4% | -59.3% | 0.80 | 0.50 | 5.4배 | 17 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=113 |
26.9% | -63.1% | 0.74 | 0.43 | 4.8배 | 11 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.02 |
26.5% | -67.6% | 0.72 | 0.39 | 4.7배 | 51 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=76 |
22.0% | -74.3% | 0.63 | 0.30 | 3.7배 | 17 | 86% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=10, mult=3.6 |
13.9% | -49.5% | 0.62 | 0.28 | 2.3배 | 15 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.6 |
16.2% | -57.4% | 0.59 | 0.28 | 2.7배 | 27 | 44% |
| MACD fast=15, slow=24, signal=13 |
15.5% | -64.3% | 0.54 | 0.24 | 2.6배 | 90 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
12.3% | -72.9% | 0.49 | 0.17 | 2.1배 | 87 | 51% |
| 매수후보유 | 34.8% | -73.3% | 0.79 | 0.48 | 7.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.