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Sanmina Corporation 백테스트
Sanmina Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 12.5%, MDD -69.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.3%, MDD -99.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.5%, MDD -69.6%, Sharpe 0.50, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 30.1%p 개선됐습니다(CAGR 12.5%, MDD -69.6%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=180 |
12.5% | -69.6% | 0.50 | 0.18 | 51.2배 | 37 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=40 |
12.4% | -73.9% | 0.49 | 0.17 | 49.9배 | 224 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=196, threshold=0.11 |
11.8% | -64.4% | 0.48 | 0.18 | 40.8배 | 163 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=68 |
12.2% | -97.1% | 0.48 | 0.13 | 46.3배 | 107 | 84% |
| Supertrend period=8, mult=3 |
11.6% | -72.0% | 0.47 | 0.16 | 38.6배 | 214 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
9.7% | -71.5% | 0.43 | 0.14 | 22.0배 | 279 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=10, mult=1.9 |
6.8% | -75.4% | 0.37 | 0.09 | 9.1배 | 182 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=18 |
3.9% | -75.5% | 0.28 | 0.05 | 3.6배 | 206 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=1 |
3.6% | -90.5% | 0.28 | 0.04 | 3.2배 | 292 | 48% |
| MACD fast=30, slow=32, signal=19 |
2.2% | -95.2% | 0.26 | 0.02 | 2.1배 | 340 | 52% |
| 매수후보유 | 12.3% | -99.7% | 0.49 | 0.12 | 48.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 48일 지수이동평균이 180일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일선이 180일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.