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Scholastic Corporation 백테스트
Scholastic Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -83.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 1.8%, MDD -80.7%, Sharpe 0.22, 시장 노출 77%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=91 |
1.8% | -80.7% | 0.22 | 0.02 | 1.9배 | 87 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=157 |
1.8% | -65.3% | 0.19 | 0.03 | 1.8배 | 67 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=30 |
1.5% | -64.6% | 0.18 | 0.02 | 1.7배 | 183 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=103, k=2 |
1.2% | -55.5% | 0.16 | 0.02 | 1.5배 | 72 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.02 |
0.6% | -78.5% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 251 | 60% |
| Supertrend period=21, mult=3 |
-0.8% | -66.0% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 222 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=39 |
-0.1% | -20.7% | -0.00 | -0.00 | 1.0배 | 8 | 1% |
| MACD fast=19, slow=57, signal=19 |
-4.6% | -86.2% | -0.05 | -0.05 | 0.2배 | 354 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=12, mult=1.1 |
-3.4% | -84.5% | -0.05 | -0.04 | 0.3배 | 288 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-4.7% | -90.0% | -0.05 | -0.05 | 0.2배 | 464 | 54% |
| 매수후보유 | 3.1% | -83.4% | 0.27 | 0.04 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 19일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 91일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.