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ScanSource, Inc. 백테스트
ScanSource, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.4%, MDD -67.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.5%, MDD -76.0%, Sharpe 0.41, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.12 |
8.5% | -76.0% | 0.41 | 0.11 | 14.1배 | 49 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=5, exitN=76 |
4.8% | -70.2% | 0.32 | 0.07 | 4.6배 | 127 | 90% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=67 |
-0.1% | -93.5% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 231 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=34 |
0.3% | -12.2% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 4 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=210 |
-2.1% | -93.2% | 0.11 | -0.02 | 0.5배 | 57 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.5 |
0.2% | -43.8% | 0.07 | 0.00 | 1.1배 | 24 | 6% |
| MACD fast=15, slow=31, signal=19 |
-2.9% | -81.5% | 0.05 | -0.04 | 0.4배 | 417 | 50% |
| Supertrend period=11, mult=4.2 |
-3.6% | -93.2% | 0.05 | -0.04 | 0.3배 | 143 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.065, maxStep=0.3 |
-5.1% | -98.7% | -0.04 | -0.05 | 0.2배 | 1253 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=22, mult=2.9 |
-5.5% | -95.0% | -0.16 | -0.06 | 0.2배 | 131 | 29% |
| 매수후보유 | 11.4% | -67.5% | 0.47 | 0.17 | 32.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.