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SolarEdge Technologies, Inc. 백테스트
SolarEdge Technologies, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.4%, MDD -57.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 27.9%, MDD -72.6%, Sharpe 0.72, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 21.7%p 높고, MDD는 24.6%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -57.4%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=143 |
27.9% | -72.6% | 0.72 | 0.38 | 16.3배 | 17 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=68 |
24.8% | -76.8% | 0.68 | 0.32 | 12.4배 | 11 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=96 |
22.1% | -72.1% | 0.64 | 0.31 | 9.6배 | 19 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=0.08 |
21.5% | -75.2% | 0.64 | 0.29 | 9.1배 | 102 | 47% |
| Supertrend period=31, mult=4.5 |
13.9% | -77.8% | 0.51 | 0.18 | 4.4배 | 34 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
10.4% | -57.4% | 0.44 | 0.18 | 3.1배 | 88 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=14, mult=1.5 |
-1.7% | -87.7% | 0.16 | -0.02 | 0.8배 | 98 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.2 |
-6.3% | -90.1% | 0.08 | -0.07 | 0.5배 | 92 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.26 |
-14.2% | -92.6% | -0.05 | -0.15 | 0.2배 | 306 | 51% |
| MACD fast=15, slow=30, signal=8 |
-17.4% | -95.2% | -0.09 | -0.18 | 0.1배 | 214 | 50% |
| 매수후보유 | 6.2% | -97.2% | 0.45 | 0.06 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 143일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 143일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.