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SEI Investments Company 백테스트
SEI Investments Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 11.8%, MDD -52.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.0%, MDD -71.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.8%, MDD -52.0%, Sharpe 0.58, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 낮지만, MDD는 19.5%p 개선됐습니다(CAGR 11.8%, MDD -52.0%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=17, mult=3.2 |
11.8% | -52.0% | 0.58 | 0.23 | 157.8배 | 265 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
10.4% | -70.9% | 0.52 | 0.15 | 88.5배 | 569 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=84 |
9.5% | -58.3% | 0.49 | 0.16 | 62.8배 | 143 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=60 |
10.3% | -67.4% | 0.49 | 0.15 | 84.9배 | 145 | 78% |
| MACD fast=27, slow=41, signal=39 |
8.4% | -56.1% | 0.46 | 0.15 | 39.0배 | 317 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.1 |
6.6% | -56.4% | 0.40 | 0.12 | 18.0배 | 503 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=26, mult=1.2 |
6.5% | -63.6% | 0.40 | 0.10 | 17.3배 | 411 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.11 |
7.2% | -74.2% | 0.38 | 0.10 | 23.3배 | 277 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=190 |
6.0% | -65.7% | 0.35 | 0.09 | 14.0배 | 161 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=6, threshold=37 |
4.5% | -89.5% | 0.34 | 0.05 | 7.3배 | 725 | 29% |
| 매수후보유 | 15.0% | -71.5% | 0.57 | 0.21 | 580.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 17일·폭 3.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.