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Sprouts Farmers Market, Inc. 백테스트
Sprouts Farmers Market, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.8%, MDD -26.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -72.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.8%, MDD -26.5%, Sharpe 0.59, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.3%, MDD -48.3%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 46.4%p 개선됐습니다(CAGR 5.8%, MDD -26.5%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=25 |
5.8% | -26.5% | 0.59 | 0.22 | 2.1배 | 6 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=72 |
10.3% | -48.3% | 0.50 | 0.21 | 3.6배 | 19 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=85 |
9.8% | -49.1% | 0.49 | 0.20 | 3.4배 | 33 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=0.04 |
8.5% | -48.2% | 0.46 | 0.18 | 2.9배 | 113 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.1 |
7.1% | -34.4% | 0.45 | 0.21 | 2.4배 | 72 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=209 |
8.4% | -49.9% | 0.45 | 0.17 | 2.9배 | 26 | 49% |
| Supertrend period=9, mult=4.7 |
7.9% | -52.0% | 0.42 | 0.15 | 2.7배 | 37 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=15, mult=3 |
5.0% | -49.3% | 0.39 | 0.10 | 1.9배 | 38 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
4.0% | -64.0% | 0.28 | 0.06 | 1.7배 | 169 | 50% |
| MACD fast=31, slow=54, signal=22 |
3.9% | -56.7% | 0.28 | 0.07 | 1.6배 | 100 | 51% |
| 매수후보유 | 6.1% | -72.9% | 0.35 | 0.08 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 50일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.