추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
SiTime Corporation 백테스트
SiTime Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 74.2%, MDD -78.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 47.2%, MDD -65.8%, Sharpe 1.01, 시장 노출 51%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 57.4%, MDD -77.5%, 노출 83%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=24, slow=52, signal=31 |
47.2% | -65.8% | 1.01 | 0.72 | 13.3배 | 40 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=66 |
57.4% | -77.5% | 1.00 | 0.74 | 20.8배 | 18 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=41 |
50.1% | -72.3% | 1.00 | 0.69 | 15.2배 | 48 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=1.4 |
43.2% | -44.6% | 0.97 | 0.97 | 11.1배 | 26 | 51% |
| Supertrend period=25, mult=2.4 |
45.1% | -65.8% | 0.96 | 0.69 | 12.1배 | 62 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=0.17 |
42.7% | -52.4% | 0.94 | 0.81 | 10.8배 | 47 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=132 |
44.5% | -67.8% | 0.93 | 0.66 | 11.8배 | 13 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=29, mult=0.6 |
43.6% | -66.1% | 0.93 | 0.66 | 11.3배 | 50 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=11 |
43.7% | -62.4% | 0.93 | 0.70 | 11.3배 | 62 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.26 |
22.4% | -76.2% | 0.64 | 0.29 | 3.9배 | 184 | 53% |
| 매수후보유 | 74.2% | -78.1% | 1.09 | 0.95 | 41.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(24·52일)이 신호선(31일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.