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SkyWest, Inc. 백테스트
SkyWest, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.8%, MDD -60.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 10.9%, MDD -81.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.3%, MDD -84.0%, Sharpe 0.48, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 -2.2%p 개선됐습니다(CAGR 10.8%, MDD -60.4%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=101 |
11.3% | -84.0% | 0.48 | 0.13 | 72.4배 | 99 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=119 |
10.8% | -60.4% | 0.47 | 0.18 | 61.9배 | 97 | 56% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
11.0% | -84.4% | 0.47 | 0.13 | 65.8배 | 105 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
9.6% | -63.4% | 0.44 | 0.15 | 40.1배 | 315 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=66 |
9.5% | -73.9% | 0.43 | 0.13 | 38.6배 | 119 | 74% |
| MACD fast=26, slow=82, signal=25 |
9.2% | -66.5% | 0.43 | 0.14 | 34.4배 | 303 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=9 |
7.2% | -67.9% | 0.38 | 0.11 | 16.5배 | 303 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=26, mult=1.9 |
4.9% | -68.2% | 0.31 | 0.07 | 6.9배 | 241 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=2.1 |
4.0% | -63.4% | 0.28 | 0.06 | 4.8배 | 253 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.01 |
2.4% | -83.8% | 0.24 | 0.03 | 2.6배 | 393 | 55% |
| 매수후보유 | 10.9% | -81.8% | 0.46 | 0.13 | 63.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 44일 평균가격이 101일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일 평균이 101일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.