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SLM Corporation 백테스트
SLM Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.9%, MDD -54.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.1%, MDD -94.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.9%, MDD -54.0%, Sharpe 0.51, 시장 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 40.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.9%, MDD -54.0%, 노출 69%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=104, slow=164 |
9.9% | -54.0% | 0.51 | 0.18 | 57.1배 | 36 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=35, threshold=-0.11 |
8.5% | -77.7% | 0.42 | 0.11 | 33.0배 | 295 | 88% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=18 |
4.3% | -26.4% | 0.41 | 0.16 | 6.1배 | 48 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=45 |
6.3% | -56.6% | 0.40 | 0.11 | 13.7배 | 76 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=119 |
7.1% | -67.0% | 0.40 | 0.11 | 18.6배 | 109 | 61% |
| Supertrend period=24, mult=4.4 |
6.6% | -50.4% | 0.39 | 0.13 | 15.2배 | 171 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.6 |
3.6% | -45.2% | 0.31 | 0.08 | 4.5배 | 115 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=23, mult=3.6 |
2.9% | -45.5% | 0.26 | 0.06 | 3.4배 | 131 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
0.9% | -86.6% | 0.17 | 0.01 | 1.5배 | 361 | 56% |
| MACD fast=19, slow=69, signal=22 |
-0.2% | -85.3% | 0.13 | -0.00 | 0.9배 | 419 | 50% |
| 매수후보유 | 11.1% | -94.5% | 0.46 | 0.12 | 91.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 104일 지수이동평균이 164일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 104일선이 164일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.