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iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 백테스트
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR -0.0%, MDD -12.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR -0.1%, MDD -10.4%, Sharpe -0.05, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR -0.1%, MDD -3.3%, 노출 8%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=19, threshold=-0.03 |
-0.1% | -10.4% | -0.05 | -0.01 | 1.0배 | 3 | 99% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=26, mult=4 |
-0.1% | -3.5% | -0.11 | -0.03 | 1.0배 | 10 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=3 |
-0.1% | -3.3% | -0.13 | -0.03 | 1.0배 | 6 | 8% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=25 |
-0.1% | -2.4% | -0.21 | -0.04 | 1.0배 | 6 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=161 |
-0.7% | -11.0% | -0.37 | -0.06 | 0.9배 | 16 | 50% |
| Supertrend period=36, mult=5 |
-0.9% | -10.8% | -0.45 | -0.08 | 0.9배 | 38 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=46 |
-0.7% | -9.1% | -0.47 | -0.07 | 0.9배 | 20 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=203 |
-1.0% | -14.0% | -0.51 | -0.07 | 0.9배 | 18 | 51% |
| MACD fast=49, slow=78, signal=49 |
-1.6% | -18.9% | -0.88 | -0.09 | 0.8배 | 44 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-4.2% | -42.0% | -1.92 | -0.10 | 0.6배 | 112 | 48% |
| 매수후보유 | -0.0% | -12.7% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 19일 수익률이 -3%보다 크면 매수
- 매도 — 19일 수익률이 -3% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.